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            華鑫證券-策略日報:A股量能不濟,謹防再度回落-211012

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            日期:2021-10-12 08:59:33 研報出處:華鑫證券
            研報欄目:投資策略 嚴凱文  (PDF) 5 頁 734 KB 分享者:su***6
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            研究報告內容
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              策略觀點

              本周一,A股兩市股指全天維持震蕩態勢,截止收盤,上證指數跌0.01%,深證成指跌0.32%,創業板指跌1.45%,滬深300漲0.13%,上證50漲0.62%,中證500跌0.01%。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】兩市上漲家數為2025,低于上周均值3420,同時低于前一交易日3420。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)漲停家數為94,低于上周均值99,同時低于前一交易日99。北向資金凈買入1.88億元,上周均值為凈賣出25.72億元,前一交易日為凈賣出25.72億元。兩市成交金額為9919億元。二度沖高回落,雖然創出3614的節后反彈新高,但成交總額萎縮至萬億之下,可見短周期而言3600-3650點區間仍有較強拋壓力量,A股或有再度回落確認的可能,對于投資者而言,可先觀察A股回踩的力度,目前建議以觀望為主。

              ●股指期貨交易策略:

              觀點:

              IC價差小幅收窄,短期或企穩走強

             ?。?)10月11日,IF、IH、IC合約持倉量分別為18.14萬手、9.9萬手、28.04萬手,日環比增加-6.12%、-4.79%和-0.98%;

             ?。?)10月11日,IF、IH、IC當月合約與現貨價差為-5.99點、-3.81點、-7.47點,較上一交易日變化-7.25點、-7.95點和2.47點。

              操作建議:

              可逢低買入IC2110合約,短線支撐位在7040點附近

              ●期權交易策略:

              觀點:

              PCR值持續回升,短期指數或有調整

             ?。?)10月11日,50ETF期權、華泰300ETF期權、嘉實300ETF期權、300股指期權PCR(持倉量)分別為1.01、1.11、0.98、0.87,50ETF和300ETF期權PCR值小幅回升。

             ?。?)10月11日,300ETF期權和50ETF期權隱含波動率分別為17.8%、18.2%,300ETF期權和50ETF期權隱含波動率近期整體有所下降。

              操作建議:

              激進型策略:暫無

              穩健型策略:暫無

              套保對沖策略:持有現貨的投資者,可賣出一定價值的滬深300ETF購10月5250(10003604)期權。

              風險提示:1市場交易快速回冷;2短期恐慌情緒持續擴散風險因子。

              

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