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            華鑫證券-策略日報:忽略短期波動-210924

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            日期:2021-09-24 09:22:15 研報出處:華鑫證券
            研報欄目:投資策略 嚴凱文  (PDF) 5 頁 733 KB 分享者:123****21
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            研究報告內容
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              策略觀點

              本周四,A股兩市股指全天維持偏強震蕩,截止收盤,上證指數漲0.38%,深證成指漲0.77%,創業板指漲0.57%,滬深300漲0.65%,上證50漲0.18%,中證500漲0.66%,兩市上漲家數為2906家,高于上周均值1789,同時高于前一交易日2146。http://www.studymalaysiaguide.com【慧博投研資訊】漲停家數為92,高于上周均值82,但低于前一交易日124。http://www.studymalaysiaguide.com(慧博投研資訊)北向資金凈賣出43.09億元,上周均值為凈賣出22.07億元,前一交易日為凈賣出30.14億元。兩市成交額13211億元,連續45個交易日破萬億。A股如期反彈,但過程波動非常明顯,可見當下投資者分歧較為顯性,對于國慶長假最后幾個交易日,統計過去5年歷史行情可以發現節前表現大概率較為低迷,但節后均出現了一波反彈,所以對于投資者而言持股過節,或是一個較為可行的策略。

              ●股指期貨交易策略:

              觀點:

              短期市場或延續反彈,逢低做多為主

             ?。?)9月23日,IF、IH、IC合約持倉量分別為19.22萬手、10.63萬手、27.36萬手,日環比增加-0.28%、0.62%和0.39%;

             ?。?)9月23日,IF、IH、IC當月合約與現貨價差為-14.8點、0.38點、-77.84點,較上一交易日變化-7.63點、-2.08點和-10.01點。

              操作建議:

              逢低買入IF2110合約,短線支撐位在4820點附近

              ●期權交易策略:

              觀點:

              PCR值處于低位,資金做空動能不足

             ?。?)9月23日,50ETF期權、華泰300ETF期權、嘉實300ETF期權、300股指期權PCR(持倉量)分別為0.75、0.97、0.73、0.74,50ETF和300ETF期權PCR值均處于相對低位。

             ?。?)9月23日,300ETF期權和50ETF期權隱含波動率分別為19.2%、19.6%,300ETF期權和50ETF期權隱含波動率均小幅上升。

              操作建議:

              激進型策略:暫無

              穩健型策略:投資者可構建牛市價差期權,買入滬深300ETF購10月5000(10003603),并同時賣出滬深300ETF購10月5250(10003604),單個組合策略最大盈利為1,913元,最大虧損為587元。

              套保對沖策略:暫無

              風險提示:1市場交易快速回冷;2短期恐慌情緒持續擴散風險因子。

              

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